安信中证一带沿途主题指数型证券投资基
金
基金管理东谈主：安信基金管理有限包袱公司
基金托管东谈主：招商证券股份有限公司
回报送出日历：2025 年 1 月 20 日
安信一带沿途指数 2024 年第 4 季度回报
§1 要紧辅导
基金管理东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在失实纪录、误导性泄露或首要遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主招商证券股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2025 年 1 月 17 日复核了本回报
中的财务主义、净值发达和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性泄露或
者首要遗漏。
基金管理东谈主应允以淳厚信用、致力尽职的原则管理和行使基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有筹画前应仔细阅读本
基金的招募讲解书。
本回报中财务贵寓未经审计。
本回报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产物大约
基金简称 安信一带沿途指数
场内简称 安信一带沿途
基金主代码 167503
基金运作面目 上市协议型绽开式（LOF）
基金合同收效日 2021 年 1 月 1 日
回报期末基金份额总和 48,045,221.43 份
投资标的 本基金采纳指数化投资策略，精采追踪中证一带沿途主题指数。在正
常商场情况下，力求将基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均
追踪偏离度十足值阻挡在 0.35%以内，年追踪谬误阻挡在 4%以内。
投资策略 股票投资上，本基金主要采纳完全复制的阵势进行投资，即按照标的
指数成份股偏激权重构建基金的股票投资组合，并凭据标的指数成份
股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地调养，在风险可控的前
提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将
以宏不雅时势及利率分析为基础，瞻望畴昔基准利率水平变化趋势与幅
度，进行定量评价；权证投资上，详细沟通权证标的证券的基本面趋
势、权证的商场供求关系以及走动轨制想象等多种因素，对权证进行
合理订价，严慎进行权证投资；财富赞助证券投资方面，详细行使类
别财富成立、久期管理、收益率弧线、个券聘任和利差订价管理等策
略。
功绩相比基准 中证一带沿途主题指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税
后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、
债券型基金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，通过追踪标的
指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收
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益特征。
凭据《证券期货投资者稳当性管理办法》偏激配套公法，基金管理东谈主
及本基金其他销售机构将按时或不按时对本基金产物风险品级进行
重新评定，因而本基金的产物风险品级具体效果应以各销售机构提供
的最新评级效果为准。
基金管理东谈主 安信基金管理有限包袱公司
基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
§3 主要财务主义和基金净值发达
单元：东谈主民币元
主要财务主义 回报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金功绩主义不包括捏有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入用度后本质收益水平要
低于所列数字；
除关联用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 步履差② 准收益率③
准差④
曩昔三个月 -4.85% 1.62% -4.82% 1.61% -0.03% 0.01%
曩昔六个月 2.74% 1.55% 1.98% 1.55% 0.76% 0.00%
曩昔一年 21.37% 1.37% 20.05% 1.37% 1.32% 0.00%
曩昔三年 1.96% 1.20% -2.98% 1.20% 4.94% 0.00%
自基金转型
起于今
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率变动的相比
注：1、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带沿途指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合
同收效日为 2021 年 1 月 1 日。
顺应基金合同的商定。建仓期驱散时，本基金的投资组合比例顺应基金合同的商定。
§4 管理东谈主回报
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲解
任职日历 离任日历 年限
施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
财富管理有限公司量化投资部运筹帷幄员，安
信基金管理有限包袱公司量化投资部研
究助理、基金司理助理、投资司理，现任
安信基金管理有限包袱公司量化投资部
本基金的 2020 年 1 月 13
施荣盛 - 12 年 基金司理。现任安信中证一带沿途主题指
基金司理 日
数型证券投资基金（原安信中证一带沿途
主题指数分级证券投资基金）、安信中证
深圳科技创新主题指数型证券投资基金
（LOF）
、安信量化精选沪深 300 指数增强
型证券投资基金的基金司理。
注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”凭据公司决定的公告（收效）日历填写。
员限制的关联章程。
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本基金基金司理未兼任私募财富管理计较投资司理。
本回报期内，本基金管理东谈主严格遵照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基
金信息袒露管理办法》等法律挨次、监管部门的关联章程及基金合同的商定，依照淳厚信用、勤
勉尽职、安全高效的原则管理和行使基金财富，在考究阻挡投资风险的基础上，为基金份额捏有
东谈主谋求最大利益，莫得损伤基金份额捏有东谈主利益的步履。
本回报期内，本基金管理东谈主严格实行《证券投资基金管理公司自制走动轨制调换见地》和公
司制定的自制走动关联轨制，自制对待旗下管理的扫数基金和投资组合。
回报期内未发现存可能导致不自制走动和利益输送的荒谬走动步履。本回报期内，本公司所
有投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动不存在成交较少的单边走动量跨越该证券当日成
交量的 5%的情形。
有本色性扭转，欧洲经济复苏进度中的不踏实因素捏续存在。好意思联储降息周期虽已开启，但后续
降息幅度的预期仍存在多种变数。此外，外部环境依旧复杂且严峻，地缘政事弥留局面莫得彰着
削弱迹象。国内方面，中国经济保捏踏实增长仍然濒临一些压力，在耗尽商场上，住户耗尽意愿
虽有擢升但仍不够强劲，社会预期改善程度也较为有限。第四季度货币与财政等计谋捏续积极发
力，宏不雅调控措施不断优化升级，出台一系列针抵耗尽升级、传统产业升级改造、新兴科技产业
扶捏等方面的计谋，在投资方面加纰漏度向新兴产业、民生工程等要点面目歪斜，进一步安谧经
济增长能源，执意地向全年经济增长标的稳步迈进。
本基金追踪的标的指数是中证一带沿途主题指数，该指数详细沟通曩昔一年日均总市值、现
有国外业务占比、新签一带沿途地区订单、主营业务地方地域等四个维度的基础上，从基础设立、
交通输送、高端装备、电力通讯、资源开垦等五大产业中收用最具主题代表性的沪深 A 股手脚样
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本股，响应一带沿途主题公司的合座发达。
本基金采纳指数基金的投资策略，严格遵照风险和合规等管理经由，确保本基金的安全运作。
在应酬申购、赎回和身分股调养的基础上，追踪指数的收益，力求将基金追踪谬误阻挡在合理范
围内。
为止本回报期末本基金份额净值为 1.7098 元，本回报期基金份额净值增长率为-4.85%，同期
功绩相比基准收益率为-4.82%。
无。
§5 投资组合回报
序号 面目 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 77,650,395.55 94.17
其中：债券 2,834,345.72 3.44
财富赞助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融财富 - -
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,354,684.06 11.39
C 制造业 46,999,195.50 57.21
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 773,215.24 0.94
E 建筑业 10,729,229.88 13.06
F 批发和零卖业 - -
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G 交通输送、仓储和邮政业 7,155,045.34 8.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息本事工功课 2,377,262.42 2.89
J 金融业 245,195.00 0.30
K 房地产业 - -
L 租出和商务工功课 - -
M 科学运筹帷幄和本事工功课 - -
N 水利、环境和巨匠阵势管理业 - -
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 教养 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 77,633,827.44 94.51
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,015.53 0.00
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息本事工功课 8,952.12 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务工功课 - -
M 科学运筹帷幄和本事工功课 4,600.46 0.01
N 水利、环境和巨匠阵势管理业 - -
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 教养 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 16,568.11 0.02
本基金本回报期末未捏有港股通股票。
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
其中：计谋性金融债 - -
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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明细
本基金本回报期末未捏有财富赞助证券。
本基金本回报期末未捏有贵金属。
本基金本回报期末未捏有权证。
本基金本回报期末未捏有股指期货合约。
本基金在股指期货投资中将凭据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要聘任流动性好、走动活跃的股指期货合约，力求
利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位时时调养的走动成本和追踪谬误，达到有用追踪标的指
数的主义。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例适度、信息袒露等，本基金暂不参
与国债期货走动。
本基金本回报期末未捏有国债期货合约。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例适度、信息袒露等，本基金暂不参
与国债期货走动。
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在回报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形
回报期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯（代码：000063 SZ）
、中国石油（代码：601857
SH）、国电南瑞（代码：600406 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外其他证券的刊行主体未有
被监管部门立案看望，不存在回报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。
东新区税务局第十一税务所责令改正。
城区税务局第二税务所责令改正。
市浦东新区税务局第十一税务所、国度税务总局上海市青浦区税务局第二税务所、国度税务总局
北京市海淀区税务局上地税务所、国度税务总局北京市西城区税务局第六税务所责令改正。
理章程被国度税务总局湘潭经济本事开垦区税务局、福州市晋安区城管局、国度税务总局甘孜藏
族自治州税务局、国度税务总局上海市长宁区税务局第十三税务所、成皆铁路监督管理局、国度
税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所、国度税务总局湖南湘江新区税务局罚金、责令改正。
省诸暨市交通输送局、绍兴市交通输送局、国度税务总局如皋市税务局第一税务分局罚金、劝诫、
责令改正。
以上证券的投资已实行里面严格的投资有筹画经由，顺应法律挨次和公司轨制的章程。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金管理东谈主从轨制和经由
上条件股票必须先入库再买入。
序号 称号 金额（元）
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本基金本回报期末未捏有处于转股期的可调治债券。
本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。
运动受限部分的公允 占基金财富净 运动受限情况
序号 股票代码 股票称号
价值（元） 值比例（%） 讲解
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
回报期期初基金份额总和 52,997,628.89
回报期时间基金总申购份额 3,058,961.68
减：回报期时间基金总赎回份额 8,011,369.14
回报期时间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
回报期期末基金份额总和 48,045,221.43
§7 基金管理东谈主行使固有资金投本钱基金情况
本回报期内本基金管理东谈主未捏有本基金。
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本回报期内，本基金管理东谈主未行使固有资金投本钱基金。
§8 影响投资者有筹画的其他要紧信息
无。
无。
本基金管理东谈主和基金托管东谈主的住所。
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理有限包袱公司查阅。
投资者对本回报书如有疑问，可究诘本基金管理东谈主安信基金管理有限包袱公司。
客户行状电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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